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Introduccion al arbitraje estadistico

En esta nueva entrega, vamos a proporcionar una serie de recursos introductorios para el arbitraje estadistico. Publicamos un webinar de D. Manuel Fajardo Garcia sobre los conceptos basicos de arbitraje. Pese a no ser una temática relacionada directamente con Python, la claridad y calidad de las explicaciones son de un alto nivel, y nos parece una autentica tragedia no compartir dicho webinar con la comunidad. Una introduccion antes de dar paso al webinario, es de lectura recomendada para quienes no tienen claro que estamos tratando,cuando nos referimos al...
gold stocks

Portfolios II: Portfolios Estacionales en Python

En esta entrega vamos a tratar de manera simple la idea de portfolios estacionales en Python, como de costumbre.Esta vez, tratamos de batir al indice de referencia, en la anterior entrega, basada en las ideas de Ray Dalio,no se consiguió, no obstante esta nueva entrega, eliminará ese mal sabor de boca que nos produjo la estrategia(para todos los publicos) que ofrecia el CEO de Bridgewater Associates. La premisa principal es muy básica. Por razones que desconozco, y que considero que enumerarlas, es caer en un sesgo narrativo fehaciente, no voy a tunelar sobre las...
Ray Dalio

Portfolios I :Ray Dalio All-Weather

En esta nueva entrega, vamos a crear estrategia de Ray Dalio (Bridgewater Associates), All-Weather en Python. La primera entrega de portfolios en el blog fue la entrega de Portfolios de Darwinex en Python. La estrategia de Ray Dalio, All-Weather (tambien conocida como All-Seasons) es una estrategia de portfolios "casi" permanentes, y esta diseñada para todo tipo de escenarios económicos, tales como, crecimiento, inflación, recesión y deflación. La única diferencia mas notable con una cartera permanente, es que pondera los activos por una aproximación a "Risky Parity". Ciertos activos, tienden a minimizar la...
alpha beta

Beta en Python

En este notebook, vamos a realizar el calculo beta en Python. mediante Pandas y Numpy. Al obtener el calculo de la beta en Python, sentamos las bases para posteriores notebooks, donde calcularemos el alpha, el CAPM, y muchas otras métricas necesarias para la evaluación de nuestras estrategias o portfolios. Mediante la explicación de estos conceptos, también indagaremos poco a poco toda la parte cuantitativa del CFA y del CAIA, en Python, de forma simple, y para todos los publicos. Por que ademas de ser una parte básica de finanzas, que la comunidad hispana desconoce, y se...

Introduccion al Data Science [Numpy]

En este nuevo articulo,se realiza una introduccion al data science en python, empezando con la liberiria numpy y gracias a un repost de los notebooks de la gente de Python Mallorca, en la Pycon 2018. Van desde 0 hasta un nivel muy aceptable. En esta primera entrega, empezamos tocando la libreria de numpy, uno de los clasicos para gestionar matrices. Ahora empezemos con la salsa!
darwin

Analizando portfolios de Darwinex Python

En este lab, vamos a ver una forma facil y practica de analizar portfolios en Python, lo he hecho con darwins, pero se puede adaptar a cualquier sistema que tengais! Espero que lo disfruteis! Recuerda pasarte por nuestro canal de Telegram de Python Para Trading Tambien existe una comunidad de AlgoTraders en Telegram! NOTA: En este estudio en la parte de Darwins basura, se ha añadido un darwin, que para evitar el famoso gestor de riesgo de Darwinex, utilizaba tecnicas agrevisas, siendo el propio...